Una de las falacias presupuesta más comunes en la industria del análisis financiero es que el mercado ha valorado incorrectamente un determinado valor o commodity. Eventualmente, argumenta, el mercado reconocerá el precio correcto. Hasta entonces, hay una oportunidad para que los inversores se posicionen antes del movimiento.
Sin embargo, por bien intencionado que sea el argumento, la línea de pensamiento se enfrenta a un gran dilema; esencialmente, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
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Para ser justos, todos los argumentos sobre el futuro llevan una presuposición. Sin embargo, lo que separa una previsión razonable de una falacia presuposicional es la naturaleza de las suposiciones. En la primera situación, las suposiciones son explícitas, limitadas y comprobables. Esencialmente, las condiciones de "si" están listadas en la mesa. En contraste, la última situación implica que las suposiciones se introducen de manera encubierta como dadas.
Para promover un razonamiento y lógica sólidos, me he enfocado exclusivamente en el análisis de eventos discretos. En lugar de analizar la acción del precio en su forma nativa como señales escalares continuas, convierto los datos en estados de comportamiento. Este proceso facilita la continuidad epistemológica: tanto la entrada como la salida residen en el mismo dominio. Eso es diferente de las metodologías tradicionales de análisis fundamental y técnico, que involucran el estudio de señales escalares pero les asignan etiquetas discretas, como "buen precio" o "subvaluado."
Pero no es solo la consistencia lo que está en juego aquí. Con objetos discretos y acotados como puntos de datos, los patrones y señales generados son falsables. Eso es enorme cuando se trata de cualquier atisbo de integridad científica. Y aunque el rigor matemático no garantiza un resultado exitoso, puede proporcionar un marco potencialmente más efectivo para las decisiones de trading.
Dicho esto, a continuación se presentan tres acciones atractivas a considerar.
Gilead Sciences (GILD)
Vamos a entrar de lleno en la señal que estoy viendo en el ámbito de las acciones para Gilead Sciences (GILD). En las últimas 10 semanas, el mercado votó a favor de comprar acciones de GILD cuatro veces y venderlas seis veces. Durante este período, GILD disfrutó de una trayectoria ascendente. Para abreviar, podemos etiquetar esta secuencia como 4-6-U.
La historia continúaEs una secuencia extraña porque el balance de sesiones distributivas supera al acumulativo, sin embargo, la seguridad en sí misma se movió hacia arriba. Lo interesante, sin embargo, es que esta rara secuencia históricamente indica una continuación de la tendencia alcista. En el 69.23% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno medio del 3.41%.
Como base, la posibilidad de que una posición larga en acciones de GILD suba en cualquier semana dada es del 53.18%, lo que representa un sólido sesgo al alza. Sin embargo, el parpadeo del 4-6-U proporciona una ventaja estadística para los especuladores alcistas. Si los toros logran mantener el control durante una segunda semana, el rendimiento mediano esperado es un adicional del 2.22%.
Lo que debe tenerse en cuenta, sin embargo, es que una prueba binomial de una cola sobre la secuencia revela un valor p de 0.1898. Esto indica que hay un 18.98% de probabilidad de que las implicaciones del 4-6-U puedan materializarse aleatoriamente en lugar de intencionalmente. No es la señal más fuerte, pero es decente en relación con la apertura y la naturaleza entrópica del mercado de valores.
Usando los datos proporcionados por Barchart Premier, podemos ver que el bull call spread120/125 que expira el 19 de septiembre parecía estar favorablemente mal valorado. Basado en análogos pasados, las acciones de GILD podrían potencialmente superar los $125 dentro de dos o tres semanas.
Williams Companies (WMB)
De nuevo, simplemente nos sumergiremos directamente en Williams Companies (WMB). En las últimas 10 semanas, el mercado votó para comprar acciones de WMB cuatro veces y vender seis veces. Durante este periodo, WMB experimentó una trayectoria descendente. Usando la lógica de nombres mencionada anteriormente, llamaremos a esta secuencia 4-6-D.
En un sentido conductual, el 4-6-D es un estándar: el balance de sesiones distributivas supera a las acumulativas y la seguridad ha tendido en dirección negativa. Sin embargo, históricamente hablando, este patrón tiende a ser una señal de reversión. En el 61.54% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno mediano del 1.91%.
Como base, la probabilidad de que una posición larga en acciones de WMB suba en cualquier semana dada es del 53.47%. Por lo tanto, el 4-6-D proporciona una ventaja estadística sobre el rendimiento probabilístico esperado estándar. Si los toros mantienen el control durante una segunda semana, los especuladores podrían ver un aumento adicional en el rendimiento del 0.84%.
Vale la pena señalar que el valor p para la secuencia anterior es 0.1981, lo cual es elevado. Existe la posibilidad de que algunas de las buenas vibras puedan provenir de la aleatoriedad en lugar de la intencionalidad.
Aquellos que deseen hacer una apuesta ultra-agresiva pueden considerar el spread de llamadas alcistas 58/59 que expira el 29 de agosto. No estoy viendo un impulso material más allá de $59; por lo tanto, mi vacilación en considerar spreads de llamadas con un segundo tramo de $60 o más.
Xpeng (XPEV)
Finalmente, estoy realmente intrigado por Xpeng (XPEV), que publicará su informe de ganancias del segundo trimestre el martes antes de la apertura del mercado. Las divulgaciones financieras clave son siempre impredecibles, por lo que los traders deben tener eso en cuenta antes de apostar por las acciones de XPEV. Dicho esto, aquí están los detalles.
En las últimas 10 semanas, el mercado votó para comprar acciones de XPEV cuatro veces y vender seis veces. Con una trayectoria a la baja, XPEV ha impreso una secuencia de 4-6-D, al igual que Williams Companies. Y similar a WMB, este patrón típicamente indica una señal de reversión.
En el 60% de los casos cuando el 4-6-D parpadea, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno medio del 6.44%. Por eso estoy tan interesado en las acciones de XPEV. Potencialmente, de un solo golpe, el valor podría subir a poco menos de $21. Si los toros mantienen el control por una segunda semana, los traders pueden ver un aumento adicional del medio por ciento en el rendimiento.
Lo que realmente resulta intrigante es que la secuencia presenta un valor p de 0.0609. Esto casi cumple con el umbral del 5% de significación estadística. Así que sí, estoy observando muy de cerca las ganancias del segundo trimestre.
En este momento, las acciones de XPEV podrían ser jugadas de manera agresiva de varias formas. Sin embargo, debo decir que el spread de llamada alcista 20/21 que expira el 19 de septiembre — con su pago del 138% — es muy tentador.
En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía ( ni directa ni indirectamente ) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
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El Spread del Sábado: Estas 3 Acciones Estadísticamente Pueden Estar Cocinando Algo Especial (GILD, WMB, XPEV)
Una de las falacias presupuesta más comunes en la industria del análisis financiero es que el mercado ha valorado incorrectamente un determinado valor o commodity. Eventualmente, argumenta, el mercado reconocerá el precio correcto. Hasta entonces, hay una oportunidad para que los inversores se posicionen antes del movimiento.
Sin embargo, por bien intencionado que sea el argumento, la línea de pensamiento se enfrenta a un gran dilema; esencialmente, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.
Más noticias de Barchart
Para ser justos, todos los argumentos sobre el futuro llevan una presuposición. Sin embargo, lo que separa una previsión razonable de una falacia presuposicional es la naturaleza de las suposiciones. En la primera situación, las suposiciones son explícitas, limitadas y comprobables. Esencialmente, las condiciones de "si" están listadas en la mesa. En contraste, la última situación implica que las suposiciones se introducen de manera encubierta como dadas.
Para promover un razonamiento y lógica sólidos, me he enfocado exclusivamente en el análisis de eventos discretos. En lugar de analizar la acción del precio en su forma nativa como señales escalares continuas, convierto los datos en estados de comportamiento. Este proceso facilita la continuidad epistemológica: tanto la entrada como la salida residen en el mismo dominio. Eso es diferente de las metodologías tradicionales de análisis fundamental y técnico, que involucran el estudio de señales escalares pero les asignan etiquetas discretas, como "buen precio" o "subvaluado."
Pero no es solo la consistencia lo que está en juego aquí. Con objetos discretos y acotados como puntos de datos, los patrones y señales generados son falsables. Eso es enorme cuando se trata de cualquier atisbo de integridad científica. Y aunque el rigor matemático no garantiza un resultado exitoso, puede proporcionar un marco potencialmente más efectivo para las decisiones de trading.
Dicho esto, a continuación se presentan tres acciones atractivas a considerar.
Gilead Sciences (GILD)
Vamos a entrar de lleno en la señal que estoy viendo en el ámbito de las acciones para Gilead Sciences (GILD). En las últimas 10 semanas, el mercado votó a favor de comprar acciones de GILD cuatro veces y venderlas seis veces. Durante este período, GILD disfrutó de una trayectoria ascendente. Para abreviar, podemos etiquetar esta secuencia como 4-6-U.
La historia continúaEs una secuencia extraña porque el balance de sesiones distributivas supera al acumulativo, sin embargo, la seguridad en sí misma se movió hacia arriba. Lo interesante, sin embargo, es que esta rara secuencia históricamente indica una continuación de la tendencia alcista. En el 69.23% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno medio del 3.41%.
Como base, la posibilidad de que una posición larga en acciones de GILD suba en cualquier semana dada es del 53.18%, lo que representa un sólido sesgo al alza. Sin embargo, el parpadeo del 4-6-U proporciona una ventaja estadística para los especuladores alcistas. Si los toros logran mantener el control durante una segunda semana, el rendimiento mediano esperado es un adicional del 2.22%.
Lo que debe tenerse en cuenta, sin embargo, es que una prueba binomial de una cola sobre la secuencia revela un valor p de 0.1898. Esto indica que hay un 18.98% de probabilidad de que las implicaciones del 4-6-U puedan materializarse aleatoriamente en lugar de intencionalmente. No es la señal más fuerte, pero es decente en relación con la apertura y la naturaleza entrópica del mercado de valores.
Usando los datos proporcionados por Barchart Premier, podemos ver que el bull call spread 120/125 que expira el 19 de septiembre parecía estar favorablemente mal valorado. Basado en análogos pasados, las acciones de GILD podrían potencialmente superar los $125 dentro de dos o tres semanas.
Williams Companies (WMB)
De nuevo, simplemente nos sumergiremos directamente en Williams Companies (WMB). En las últimas 10 semanas, el mercado votó para comprar acciones de WMB cuatro veces y vender seis veces. Durante este periodo, WMB experimentó una trayectoria descendente. Usando la lógica de nombres mencionada anteriormente, llamaremos a esta secuencia 4-6-D.
En un sentido conductual, el 4-6-D es un estándar: el balance de sesiones distributivas supera a las acumulativas y la seguridad ha tendido en dirección negativa. Sin embargo, históricamente hablando, este patrón tiende a ser una señal de reversión. En el 61.54% de los casos, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno mediano del 1.91%.
Como base, la probabilidad de que una posición larga en acciones de WMB suba en cualquier semana dada es del 53.47%. Por lo tanto, el 4-6-D proporciona una ventaja estadística sobre el rendimiento probabilístico esperado estándar. Si los toros mantienen el control durante una segunda semana, los especuladores podrían ver un aumento adicional en el rendimiento del 0.84%.
Vale la pena señalar que el valor p para la secuencia anterior es 0.1981, lo cual es elevado. Existe la posibilidad de que algunas de las buenas vibras puedan provenir de la aleatoriedad en lugar de la intencionalidad.
Aquellos que deseen hacer una apuesta ultra-agresiva pueden considerar el spread de llamadas alcistas 58/59 que expira el 29 de agosto. No estoy viendo un impulso material más allá de $59; por lo tanto, mi vacilación en considerar spreads de llamadas con un segundo tramo de $60 o más.
Xpeng (XPEV)
Finalmente, estoy realmente intrigado por Xpeng (XPEV), que publicará su informe de ganancias del segundo trimestre el martes antes de la apertura del mercado. Las divulgaciones financieras clave son siempre impredecibles, por lo que los traders deben tener eso en cuenta antes de apostar por las acciones de XPEV. Dicho esto, aquí están los detalles.
En las últimas 10 semanas, el mercado votó para comprar acciones de XPEV cuatro veces y vender seis veces. Con una trayectoria a la baja, XPEV ha impreso una secuencia de 4-6-D, al igual que Williams Companies. Y similar a WMB, este patrón típicamente indica una señal de reversión.
En el 60% de los casos cuando el 4-6-D parpadea, la acción del precio de la semana siguiente resulta en un aumento, con un retorno medio del 6.44%. Por eso estoy tan interesado en las acciones de XPEV. Potencialmente, de un solo golpe, el valor podría subir a poco menos de $21. Si los toros mantienen el control por una segunda semana, los traders pueden ver un aumento adicional del medio por ciento en el rendimiento.
Lo que realmente resulta intrigante es que la secuencia presenta un valor p de 0.0609. Esto casi cumple con el umbral del 5% de significación estadística. Así que sí, estoy observando muy de cerca las ganancias del segundo trimestre.
En este momento, las acciones de XPEV podrían ser jugadas de manera agresiva de varias formas. Sin embargo, debo decir que el spread de llamada alcista 20/21 que expira el 19 de septiembre — con su pago del 138% — es muy tentador.
En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía ( ni directa ni indirectamente ) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
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