如何构建自己的交易系统

个人近期在思考如何去构建个人的交易系统，私以为一个完整的交易系统，应该包含以下内容：
1、买什么？——品种选择
2、什么时候买？——交易体系
3、买多少？——仓位控制
4、什么时候卖？——止盈、止损逻辑
5、操作频率是什么？——短线（日内）、中线（周度、月度）、长线（季度、年度）
一、品种选择
关于买什么，个人认为一般遵循以下思考逻辑。
首先，现在的宏观经济环境如何，在不考虑海外背景，仅仅考虑国内经济状况的情况下，假如经济表现较好，那么股票、部分顺周期的商品（如钢铁、铜等）表现就较好，债券表现较弱。假如经济整体较差，那么债券就会表现较好。
其次，选定某类资产方向之后，就要进行资产内的比较，以股票为例，需要思考买什么行业的股票或者是买哪只股票，这个选择可以结合政策方向、行业景气度、市场关注度、是否龙头来决定。
二、买入时点
当选好了买什么，那么就需要决定什么时候买的问题。决定什么时候买可以分两派，一是价值投资，即个人对公司有较为深入的研究，能够较为准确的评估公司的价格，当公司的价格低于合理价格时买入，高于合理价格时卖出。二是技术派，即根据一些技术指标，如均线、MACD、布林带等进行买入卖出操作，相关的理论有波浪理论、道氏理论和江恩理论等，个人目前在学习和使用的是都业华和白仪改良后的缠论。
三、仓位控制
确定了买入时机之后，买多少也十分重要，并且是是否能够盈利的关键，根据ATR来控制仓位，或者依据自身的经验进行判断（对个人交易能力要求较高）。
四、卖出及交易频率
什么时候卖、交易频率与自己的买入原因。假如是基于价值分析来买入，那么卖出也是基于其价值的回归，而价值回归的时间一般较长，可能在年度级别。假如是基于技术分析进行买卖操作，那么交易频率可能就与自己操作的周期较为相关，一般股票是T+1进行交易，所以交易频率多数为日度、周度、月度，期货由于可以进行T0交易，所以交易频率可能会在分钟、日度、周度、月度等。  假如投资以技术分析为主，那么确定自己的操作频率至关重要。
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